×
Оставить заявку
Заказать звонок
г. Москва, ул. Нагатинская, д.1 стр.40. На карте

Решения

Система управления рисками


Основа системы:

Oracle Governance, Risk and Compliance Manager

описание

Все бизнес-приложения данного решения построены на единых методологических принципах, в рамках которых в каждом приложении настраиваются конкретные методики конкретного банка. Например, во всех приложениях, к какому бы виду риска они не относились, предусмотрены сценарии (позитивный, негативный, стресс и т.д.). При этом методика оценки, например, кредитного риска по заемщику для позитивного сценария, принятая в данном банке, настраивается в соответствующем приложении (по кредитным рискам - в модуле "Кредитные риски").
Управление активами/пассивами
Приложение по управлению активами/пассивами позволяет на основе консолидированных данных по всем сделкам (действующий портфель договоров) промоделировать текущую позицию. Дополнительно задав прогнозы по параметрам нового бизнеса (прогнозные курсы, ставки, объёмы или остатки дополнительного размещения/привлечения ресурсов в будущем), приложение формирует совокупную позицию банка в будущем (текущая позиция плюс новый бизнес) с произвольным шагом моделирования активов/пассивов.

Управление кредитными рисками
Приложение обеспечивает оценку кредитных рисков по различным видам заёмщиков с учетом их финансовой отчётности, нефинансовой информации о них (например, новостной фон) и их кредитной истории в банке. Возможен расчёт оценки вероятности дефолта (PD, PDM) и значения кредитного риска (CR, CRM, LGD). В состав приложения входит большой набор отчётности по анализу кредитного портфеля.

Управление рыночными и структурными рисками
Приложение по управлению рыночными и структурными рисками предназначено для оценки активов/пассивов как с определённым (модели на основе сценария), так и с неопределённым (стохастические модели) движением денежных средств (cash-flow). Стохастические модели (оцениваемые с помощью показателя VaR, метода Монте-Карло) используются для анализа фондовых и валютных рисков. При оценке процентных рисков применяется анализ процентной позиции и разрывов срочной процентной структуры (GAP). Риски ликвидности оцениваются в соответствии с разнесением активов/пассивов по срокам (ресурсный баланс, платёжный календарь). Все параметры расчётов (сроки для разнесения, параметры расчёта VaR и т.д.) доступны для настройки бизнес-пользователями. Наличие сбалансированного набора типовой отчётности по всем оцениваемым видам рисков, а также отчётности для анализа портфеля ценных бумаг, позволяет существенно сократить сроки внедрения Решения в банке.
Контроль лимитов
Приложение по контролю лимитов позволяет следить за выполнением таких ограничений, как кредитование юридических и физических лиц; лимиты на ОВП и дефицит ликвидности; лимиты на размер ставок привлечения/размещения; лимиты на операции с ценными бумагами. Также модуль позволяет рассчитывать лимиты на минимальные вложения в ликвидные активы.
Оптимизация структуры доходных активов
Модуль оптимизации структуры доходных активов является своеобразным "венцом" всего комплекса приложений по управлению финансовыми рисками. Модуль даёт возможность решать задачи распределения ресурсов банка по доходным активам. Математически эту задачу можно сформулировать как задачу минимизации риска при заданном уровне доходности и ограничениях на объёмы вложения. Ключевым элементом в логике приложения является вычисление риска, соответствующего некоторому активу. Каждый актив может быть подвержен как одному единственному типу риска (например, кредитному), так и ряду других. Например, если банк выдал кредит в валюте под залог ценных бумаг, целесообразно учитывать кредитный риск заёмщика, фондовый риск и валютный риск. Таким образом, Модуль оптимизации структуры доходных активов, опираясь на комплексную оценку рисков (расчёт этих интегральных рисков выполняется в данном приложении), выдает рекомендации по оптимизации структуры доходных активов банка.
   Все бизнес-приложения построены на основе единой модели данных и тесно интегрированы друг с другом. Однако для наиболее быстрой окупаемости решения по управлению рисками возможно внедрение приложений по отдельности с учётом следующих зависимостей. Первое - до внедрения модуля "Лимиты" необходимо внедрить приложения по управлению рыночными и кредитными рисками (в зависимости от того, исполнение каких именно лимитов необходимо контролировать). Второе - внедрение Модуля оптимизации структуры доходных активов возможно только после полной установки приложений по управлению рыночными, кредитными и операционными рисками, а также модуля "Лимиты".
   Кроме того, архитектура Решения допускает возможность внедрения только модели данных хранилища (в соответствии с требованиями Basel III) без прикладного функционала. Прикладная логика может быть реализована и в других программных продуктах. Такая конфигурация будет полезной банкам, входящим в большие холдинговые структуры, в головной части которых уже имеются программные продукты с прикладной логикой расчёта рисков. В этом случае дочерним банкам необходимо иметь только свое хранилище по Basel III, из которого бы информация передавалась в головной банк холдинга.