×
Оставить заявку
Заказать звонок
г. Москва, ул. Нагатинская, д. 1, стр. 40. На карте

Решения


описание

Гэп-анализ ликвидности предназначен для разнесения остатков на счетах по срокам до погашения, формирования произвольных отчетов по результатам разнесений и поставки этих данных для других модулей, например, для модуля формирования отчетности по МСФО (для ряда примечаний), модуля анализа риска ликвидности и др.  

Разнесение в Модуле  осуществляется согласно преднастроенным методикам на основе детальной бухгалтерской и сделочной информации хранилища данных (далее - ХД). Помимо алгоритмических способов, в Модуле реализованы механизмы настройки ручного разнесения, позволяющие задать метод разнесения для каждого лицевого счета в отдельности.  

В результате расчетов Модуля формируется таблица заданного формата, данные которой доступны другим модулям и используются для формирования отчетов.  

На рисунке 1 представлен перечень интерфейсов.


Ключевые возможности Модуля "Гэп-анализ ликвидности"  

Гибкие механизмы пользовательской настройки разнесений в разрезе счетов второго порядка  

Перед началом работы в Модуле настраивается соответствие счетов второго порядка и методик разнесений. В состав преднастроенных методик входят следующие:  

  • Прямое отнесение на срок. Используется, когда счет второго порядка необходимо целиком отнести на один срок (например, до востребования, неопределенный срок) или когда по каждому лицевому счету на основе сделочной информации можно определить один срок (например, дата ближайшей уплаты процентов по кредиту / депозиту, срок окончания депозита и т.д.). Конкретная дата разнесения задается через входные данные. 
  • Разнесение по графику. Используется для разнесения по графику погашения, например, для кредитов, ценных бумаг. Реализован учет просрочек и авансовых платежей. Соответствующий график задается в качестве входных данных. 
  • Пропорциональное разнесение. Используется, когда требуется разнести остаток на счете пропорционально разнесению других счетов, например, счета резерва - пропорционально резервируемым счетам, счета ФОР в ЦБ РФ - пропорционально резервируемым обязательствам. В качестве входных данных задается связь счетов. 
        Как показывает практика, встроенный набор методик, в большинстве случаев, подходит для разнесения остатков всего плана счетов. Тем не менее, предусмотрена возможность расширения преднастроенного списка методик.  

        На рисунке 3 представлен интерфейс настройки методики разнесения для конкретного счета второго порядка.
        Рисунок 3. Интерфейс настройки методики разнесения для конкретного счета 2-го порядка

        Гибкие механизмы пользовательской настройки разнесений в разрезе лицевых счетов  

        Механизмы ручного разнесения позволяют вручную корректировать и разносить по срокам остатки в разрезе каждого лицевого счета. При этом задается способ, которым он будет разноситься по срокам в дальнейшем (в последующих отчетных периодах). Дальнейшие расчеты по ранее разнесенному лицевому счету осуществляются автоматически.  

        Способы разнесения:  

        • Отнесение на неопределенный срок. Остаток на лицевом счете будет относиться на неопределенный срок. Данный тип разнесения применен по умолчанию.
        • Отнесение на фиксированный срок относительно отчетной даты. Весь остаток на лицевом счете относится на отчетную дату + n дней, где n - параметр, задаваемый в интерфейсе для данного лицевого счета.
        • Отнесение на фиксированную дату. Весь остаток на лицевом счете относится на дату, задаваемую в интерфейсе для данного лицевого счета.
        • Разнесение по графику пропорционально остатку. Первоначально задается график погашения по лицевому счету. В последующих отчетных периодах даты погашения не изменяются, суммы разносятся пропорционально суммам в первоначальном графике. Данный метод применяется для разнесения некоторых видов ценных бумаг, имеющих фиксированный график, при этом количество данных ценных бумаг на счете может изменяться.
        • Разнесение по графику типа кредитов. Первоначально задается график погашения по лицевому счету. На последующие отчетные даты, даты и суммы погашения не изменяются, однако при этом, исходя из графика и остатка на счете, определяется просрочка на отчетную дату (относится на срок просрочки) или аванс (вычитается из последующих выплат).
        • Изменяющийся график. График корректируется вручную каждый отчетный период.

        На рисунке 4 представлен интерфейс настройки методики разнесения для конкретного лицевого счета.
        Рисунок 4. Интерфейс настройки методики разнесения для конкретного лицевого счета

        Преднастроенная аналитическая среда для подготовки отчетов  

        Результаты расчетов формируют данные преднастроенной аналитической среды (Oracle BI), предоставляющей пользователю возможности подготовки произвольных (гибких) отчетов.  

        Предусмотрена возможность производить расчеты и предоставлять результаты в разрезе произвольного количества аналитических измерений, таких как счет второго порядка, банковский продукт, подразделение, группа клиентов и другие задаваемые пользователем разрезы.  

        Преднастроенная аналитическая среда представляет набор итоговых данных в виде:  

        • отчетная дата;
        • лицевой счет;
        • счет 2-го порядка;
        • срок до погашения;
        • сумма;
        • валюта;
        • разрез 1 для аналитики (например, страна);
        • разрез 2 для аналитики (например, валюта);
        • разрез N для аналитики (например, сделка).
        Поддержка историчности  

        В Модуле ПК реализована поддержка историчности данных как в части настроек интерфейсов, так и в части результатов расчетов. Существует возможность перерасчета на любую предыдущую дату.