О том, почему для российских банков кредитные риски являются наиболее важными, и как со временем будет меняться отношение к управлению рисками в целом, рассказывает Кирилл Диброва, заместитель генерального директора компании РДТЕХ.

"Банковские технологии": Какие риски в области ведения банковской деятельности представляются вам наиболее актуальными? Будут ли эти риски меняться в ближайшем будущем?

Кирилл Диброва: Для того чтобы определить, какие риски являются наиболее значимыми для финансовых организаций в нашей стране, достаточно посмотреть на существующие балансы банков. В подавляющем большинстве банков 50% активов составляют корпоративные и розничные кредиты. Следовательно, наиболее важными рисками сегодня являются кредитные риски.

Условно их можно разделить на три типа - риски, связанные с кредитованием крупных предприятий, среднего и малого бизнеса и населения. Подходы к управлению этими видами рисков также различны, поскольку во всех трех случаях - разное обеспечение кредитов. Когда мы говорим об управлении рисками в корпоративном сегменте, то они просчитываются с учетом залогов в виде ценных бумаг, возможно, правительственных гарантий, корпоративного имущества. Если речь идет о кредитования населения, то здесь применяется анализ больших статистических массивов информации.

Будут ли меняться со временем эти риски? Скорее всего, да. Экономика нашей страны сильно зависит от мировой конъюнктуры, мы являемся поставщиками сырьевых ресурсов и, что очень важно, ресурсов, торгуемых на бирже. Эффективность нашей экономики в сильнейшей степени зависит от цен на эти биржевые продукты. А это означает, что банкам, которые кредитуют предприятия, работающие в сырьевых отраслях, очень скоро придется серьезнейшее внимание обращать на макроэкономический анализ экономической ситуации в мире. И это будет связано уже с другим родом рисков - рыночными рисками.

Если мы посмотрим на то, что происходит сейчас в Европе, станет очевидно, что серьезное давление испытывает европейская валюта. Не все однозначно и в США - там стремительно растет государственный долг. Определенные валютные риски это накладывает на тех, кто сильно зависит от доллара. Все эти составляющие усиливают и валютные риски, и процентные риски. В конце концов, все это сказывается на колебании стоимости ценных бумаг на мировых биржах, что также является элементом рыночного риска. Я бы хотел обратить внимание на то, что, к сожалению, сегодня многие российские банки все еще недооценивают серьезность и операционных рисков. Но мы видим, что именно они в последнее время выходят на первый план.

"Б. Т.": Каковы, на ваш взгляд, сходства и различия подходов к организации управления рисками в российских и зарубежных банках?

Кирилл Диброва: Различие, как мне кажется, одно. На Западе существуют жесткие законодательные требования к банкам в области управления рисками. В России подобных жестких требований нет. Поэтому западные банки вынуждены уделять очень серьезное внимание и выделять большие средства на управление рисками. Российские же банки сегодня сосредоточены на управлении, в основном, кредитными рисками, что объясняется большой долей кредитов в их балансе. Но, как я говорил выше, в очень скором времени они вынуждены будут сместить свое внимание на рыночные и операционные риски. Должен заметить, что Центральный банк России уже давно проводит серьезную работу, направленную на обеспечение стабильности банковской системы. Его задача, прежде всего - сохранить средства. Именно поэтому Банк России активно настаивает на введении требований, соответствующих рекомендациям Базельского комитета.

"Б. Т.": Линейка продуктов для управления рисками, которую ваша компания представляет на рынке, соответствует этим требованиям?

Кирилл Диброва: Да. У нас в портфеле находится полная линейка продуктов корпорации Oracle для управления всеми видами банковских рисков. Внедрением этих продуктов мы занимаемся уже более пяти лет, но надо отметить, в последние годы спрос на них значительно вырос. Сегодня у нас в арсенале целый ряд завершенных проектов в крупнейших российских банках, например, в банке ВТБ, и не только. Наша компания гибко подходит к ценообразованию, поэтому в числе наших заказчиков находятся банки с разным масштабом бизнеса, в том числе и не входящие в первую сотню.